热讯:期货知识科普:社库数据对沪锌交易胜率有多大幅度的提高?
时间:2023-05-24 14:34:22 来源:亚汇网
(资料图片仅供参考)
期货知识科普丨社库数据对沪锌交易胜率有多大幅度的提高?
1. 锌的社会库存主要分布在中国上海、广东、天津三地,过去三地中属上海地区的库存最多,近年来天津地区库存占比逐渐增大。
2. 社库数据可以有多种使用方式,暂提出5种使用方式并检验:①社库数据的环比变化;②社库数据的环比变化并结合累、去库的速度;③社库数据的同比变化(与上年同期比较);④去季节性趋势(减去去年同期值)后的环比变化;⑤去季节性趋势(减去过去3年同期平均值)后的环比变化。
3. 对于社库数据,5种分析方式中,无论使用哪种分析方式,去库做多,累库做空都能够提高胜率和平均收益率。
4. 方式②对于胜率和平均收益率的提升最为明显。使用数据后,做多的胜率为62%,比不使用数据提高9%,周度做多平均收益率为0.7%,比不使用数据提高0.5%。做空的胜率也有约8.5%的提高。
5. 最简单和常用的库存数据分析方式,即方式①,也是十分有效的。可分别提高7%和10%的做多、做空胜率,提高0.26%的周度平均做多收益率。
6. 理论上去除季节趋势后的数据,即方式④⑤应该表现的更好,但实际表现却不如方式①和②,可能的原因为数据处理后,虽然季节性趋势消除了,但无意中也部分破坏了原数据中更有用的环比变化信息,导致得不偿失,表现反倒不如不做处理。
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